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Algoritmos y tipos de órdenes

Los clientes de que utilizan la Trader Workstation tienen acceso a más de 100 tipos de órdenes y algoritmos

Algoritmos y tipos de órdenes de IBKR

Nuestros algoritmos y tipos de órdenes ayudan a limitar los riesgos, beneficiarse de una ejecución más rápida
y obtener mejores precios en un entorno de óptima confidencialidad. Además, permiten calcular el tiempo del mercado y simplificar el proceso de negociación mediante funciones de negociación avanzadas.

Utilice los filtros siguientes para organizar los algoritmos y tipos de órdenes por producto o categoría. Seleccione un tipo de orden para obtener más información.

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Algoritmos de terceros

Los algoritmos de terceros proporcionan una selección de tipos de órdenes adicional para nuestros clientes. Entre los tipos de órdenes algorítmicas ofrecidas se incluyen algunos de los algoritmos más innovadores facilitados por proveedores de todo el mundo como, por ejemplo, Fox River, Jefferies y Quantitative Brokers (QB). Utilice las siguientes pestañas y filtros para obtener más información sobre los algoritmos de terceros.

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Información importante

Tipos de órdenes simuladas

El bróker simula determinados tipos de órdenes (por ejemplo, órdenes stop u órdenes condicionadas). Los tipos de órdenes simuladas pueden utilizarse en casos en los que un mercado no ofrece un tipo de orden, para proporcionar a los clientes una experiencia operativa uniforme o en casos en los que el bróker no ofrece un cierto tipo de orden ofrecido originalmente por un mercado. Aunque las órdenes simuladas ofrecen grandes posibilidades de control, también pueden estar sujetas a problemas relacionados con el rendimiento de terceros fuera de control del bróker, tales como proveedores de datos de mercado y bolsas.

Aunque el bróker intenta filtrar los datos externos para asegurar la mejor calidad de ejecución posible, no puede anticipar todas las razones por las que una orden simulada puede no ejecutarse o puede recibir una ejecución errónea. Pueden darse (no)ejecuciones insatisfactorias de ciertos eventos, inclusive [i] datos de mercado inconsistentes, erróneos o insuficientes; [ii] filtros de datos del bróker (ejemplo: el bróker puede ignorar los datos de la última venta que se registre fuera del bid-ask prevalente ya que a menudo representa transacciones erróneas o prematuras; esto puede afectar la activación de órdenes simuladas); [iii] transacciones que, subsecuentemente, se consideren erróneas por un mercado; [iv] paradas e interrupciones del mercado.

Los clientes deberían entender las características de las órdenes simuladas y considerarlas en sus decisiones operativas.


Normas de acceso al mercado y filtros de órdenes

Los mercados y reguladores requieren que los brókeres impongan varios filtros prenegociación y otras comprobaciones para asegurar que las órdenes no alteran el mercado ni violan normas de mercados. Los mercados también aplicarán sus propios filtros y límites a las órdenes que reciban.

Estos filtros o limitadores de órdenes pueden retrasar las órdenes de los clientes en el proceso de envío o ejecución, tanto por parte de los brókeres o del mercado. Los filtros aplicados también podrían conllevar a la cancelación o rechazo de la orden. Los brókeres pueden establecer un límite de precio o tamaño de una orden antes de que se envíe al mercado.

Los brókeres se reservan el derecho exclusivo de imponer filtros y limitadores de órdenes a cualquier orden de clientes y no serán responsables por cualquier efecto de los filtros o limitadores de órdenes implementados por nosotros o por el mercado.

Órdenes GTC

Las órdenes GTC no se admiten en IBAlgos.